Finance

Kvantitativní analýza

Kvantitativní analýza je použití matematických modelů k analýze datových bodů se záměrem porozumět podmínce. Tento typ analýzy se používá k předpovědi budoucích výsledků a je klíčovým konceptem ve finančním modelování i v jiných oblastech. Lze například zkoumat velké datové soubory a odhadovat tak v budoucích datech následující:

  • Ceny komodit
  • Riziko nárazu hurikánů na pobřeží
  • Ceny kapitálových nástrojů
  • Změny úrokových sazeb
  • Závažnost poškození zemětřesením v určitých oblastech

Pro zlepšení výsledku kvantitativní analýzy může být nutné nainstalovat zpětnou vazbu, kde jsou modely podkladové předpovězené výsledky neustále upravovány tak, aby se předpovědi modelu více přibližovaly výsledkům „reálného světa“.

Existuje tendence zcela se spoléhat na modely, které jsou základem kvantitativní analýzy. Někteří jedinci však dávají přednost úpravám výsledných předpovědí na základě jejich vlastních názorů nebo zkušeností odborníků. Tato „kvalitativní analýza“ může poskytnout výrazně vylepšené výsledky, pokud existuje hluboká skupina zkušeností, které lze použít na matematický model a které nikdy nebyly do modelu numericky začleněny.

Ve světě podnikání se kvantitativní analýza běžně používá k modelování různých finančních výsledků, které lze poté začlenit do modelu podnikového rozpočtu. Lze jej také použít k předpovědi poptávky zákazníků, reakcí konkurentů na trhu a pravděpodobných cen opcí a warrantů.